В свою очередь, группу рисков, связанную с опасными явлениями природы, целесообразно разделить на группы, связанные с явлениями в атмосфере, литосфере, гидросфере, космическим пространством. Подробность деления факторов риска на группы определяется задачами исследования в целях конкретного экономического субъекта риска. Более того, введение тех или иных самых крупных групп также зависит от целей исследования и анализа риска.
Ряд авторов отмечает, что в сложных системах количество действующих факторов риска может измеряться сотнями и тысячами. Для получения приемлемой схемы анализа и получения оценок риска в ходе ограниченных объемов исследования необходимо часть из факторов отбросить. Это происходит в так называемом факторном анализе риска.
В факторном анализе можно выделить следующие этапы:
- идентификация или выделение факторов риска;
- группировка факторных рисков по группам в принятой классификации;
- ранжирование факторов риска внутри групп;
- сокращение числа факторов внутри групп путем выбора главных составляющих;
- оценка выбранных факторных рисков;
- композиция оценки риска из оценок факторных рисков.
Для идентификации факторов риска при исследовании различных сложных систем, их группировки, и ранжирования могут применяться различные методы и способы. Обычно ни один из них не решает задачу исчерпывающим образом и приходится применять комплексные исследования, включающие различные методы и способы выделения факторов риска. Практически все авторы считают процедуру идентификации факторов риска творческим процессом, в котором риск-менеджеру помогают опыт, интуиция, воображение.
Среди широко распространенных методов и способов идентификации факторов риска можно выделить следующие:
- опросные листы (стандартные и не стандартные);
- структурные диаграммы;
- карты потоков;
- прямая инспекция;
- консультации с экспертами.
Опросные листы делятся на стандартные и нестандартные и содержат ряд вопросов по важнейшим особенностям функционирования исследуемого объекта. Стандартные опросные листы играют важную роль в исследованиях риска в целях банковского кредита, страхования. Нестандартные опросные листы используются для получения уникальных исследований.
Структурные диаграммы являются графическими объектами, отражающими взаимосвязи между структурными подразделениями и блоками компании, процесса, территории и т.п. По ним удобно выделять источники риска, их местоположение, возможное влияние. По структурным диаграммам обычно выделяют три формы возможного риска: дублирование, зависимость и концентрация.
Карты потоков изображают графически отдельные технологические процессы и их взаимосвязь. По картам потоков можно выделить узловые элементы, нарушение режима в которых или отказ вызывают прекращение всего процесса. Процесс, описанный в конкретной карте потоков, может охватывать один вид деятельности, все внутренние и внешние процессы субъекта риска.
Прямая инспекция направлена на устранение неясностей, выявленных при работе с опросными листами, структурными диаграммами и картами потоков. Проведение прямой инспекции позволяет риск-менеджеру установить контакты с ЛПР субъекта риска, согласовать с ними схему исследования по оценке риска и дальнейшему управлению им.
Консультации с экспертами дают риск-менеджеру возможность квалифицированного освещения и учета многих технических и фактологических аспектов, касающихся исследуемого субъекта риска.
Группировка факторов является обычной стадией факторного анализа риска. Группировка осуществляется в рамках принятой классификации факторов риска, например в виде блок-схемы на рис. 2.3.1. Для сравнимости результатов различных авторов следует стремиться использовать общепринятые классификации рисков. Однако обычной является ситуация, когда каждый автор предлагает свою классификацию рисков, что делает результаты исследований разных авторов трудно сравнимыми.
Факторный анализ предполагает не только выделение всех действующих факторов, но и ранжирование их по вкладу в общий потенциальный ущерб. На основании этого ранжирования можно отбросить менее важные факторы, уделив внимание только главным составляющим. Обычным методом ранжирования факторов риска является экспертная оценка на основании операции попарных сравнений с количественным выражением предпочтений.
Количественная оценка предпочтений может быть нечеткой, и выражена, например, в баллах или в понятийной шкале. Шкалы балльности и понятийности могут быть взаимосвязанными. Примером является шкала попарных сравнений Т. Саати, приведенная в табл. 2.3.1.
Таблица 2.3.1. Шкала попарных сравнений Т. Саати
| Баллы | Определение | Пояснение |
|---|---|---|
| 1 | Риски одинаково значимы | Эксперт считает, что факторные риски обладают примерно одинаковой значимостью |
| 2 |
| Промежуточное значение |
| 3 | Слабое превосходство | Эксперт считает, что значимость первого из пары рисков несколько выше, чем второго |
| 4 |
| Промежуточное значение |
| 5 | Сильное превосходство | Эксперт считает, что значимость первого из пары рисков значительно выше, чем второго |
| 6 |
| Промежуточное значение |
| 7 | Явное превосходство | Эксперт считает, что значимость первого из пары рисков явно выше, чем второго, и количественные оценки это подтверждают |
| 8 |
| Промежуточное значение |
| 9 | Абсолютное превосходство | У эксперта нет никаких сомнений, что значимость первого из факторов риска в паре значительно выше, чем второго |
Для снижения субъективности оценок полученных одним экспертом, привлекается группа из Z экспертов, которые проводят независимые процедуры оценки важности факторов. Затем проводится процедура оценки согласованности экспертов. При неудовлетворительной согласованности вносятся коррективы и процедура повторяется до получения согласованных оценок.
В ходе факторного анализа количество учитываемых факторов обычно сокращается до единиц или первых десятков. Важно не терять связи между выделяемым фактором риска и потенциальными ущербами заданным субъектам риска. Очевидно, что один и тот же фактор приводит к различным рискам для различных субъектов риска.
Например, землетрясение как фактор приводит к различным рискам для населения в потенциальной зоне поражения и для инвестора, вложившего средства в объекты, оказавшиеся в этой зоне. Это связано как с составом вектора потенциальных ущербов, так и с чувствительностью субъекта риска к потенциальным потерям. Часть населения при землетрясении может потерять жизнь, здоровье, все имущество, семейный и общественный статус и т.п.
Этот ущерб может быть для них летальным, катастрофическим. Для части населения ущербы могут быть значительными, незначительными. Инвестор может потерять имущество, денежные средства и т.п. Он может также потерять жизнь и здоровье, если лично окажется в зоне поражения. Эти потери могут быть для него незначительными, значительными, катастрофическими, летальными.
Очевидно, что исследования землетрясения как фактора риска могут привести к различным результатам для населения и для инвестора. Знаменательным оказывается факт, что зачастую ранжирование факторов риска, выполненные профессиональными управленцами и специалистами, кардинально отличается от такого ранжирования, выполненного группами населения.
Фактически здесь проявляется разница в приоритетах различных субъектов риска. Например, при определении стратегических рисков для устойчивого развития России на период до 2025 г. риски, связанные с наркоманией и алкоголизмом, поставлены экспертами из Центра стратегических исследований МЧС РФ на одно из последних мест, а молодежными группами населения — на одно из первых.
Перейдем к оценке факторного риска, обусловленного каким-либо выделенным фактором. Выбираемый метод оценки, естественно, зависит от вида риска и выбранных единиц измерения потенциального ущерба.
Для экономических ущербов, выражаемых в денежных единицах или в условных единицах, например в долях ВВП, в качестве основного выражения для риска применяются формулы (2.2.1)—(2.2.4) или (2.2.10)—(2.2.13) при некоторой функции потерь D(U). При использовании различных защитных мер возможно применение выражений (2.2.17)—(2.2.20).
Эти выражения дают возможность не только оценить математическое ожидание потенциального ущерба, но и учесть структуру его формирования, вклад тех или иных факторов риска, стоящих за вероятностями соответствующих составляющих риска. Из математической статистики, являющейся наукой об оценках вероятностных характеристик, известно, что прямое использование формулы для математического ожидания в виде (2.2.1)—(2.2.4), не является эффективным.
Тем не менее, исследователи в области риска предпочитают оценивать средний риск все-таки в виде (2.2.1)—(2.2.4), т.е. на основании информации о функции распределения вероятностей потенциальных ущербов FA(U) или плотности распределения вероятностей потенциальных ущербов.
Оценка функций FA(U) или fA(U) может выполняться принципиально различными способами: объективно и субъективно. В соответствии с этим говорят об объективных или субъективных вероятностях потенциальных ущербов. Объективное определение функций FA(U) или fA(U) требует выполнения наблюдений за фактическими ущербами в зависимости от рассматриваемого фактора, а также выполнение статистической обработки данных наблюдений.